IDH-Adressenrisiko

Auf in die neue Welt

Mit einem gemeinsamen Zielbild verfolgen Finanz Informatik (FI) und Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) den Aufbau einer neuen Banksteuerung auf Basis des Integrierten Datenhaushalts. Dabei gilt es, die Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Neben der FI sind deshalb die SR und die Regionalverbände mit im Boot.

Die Sparkassen unterstützen mit Praxiserprobungen die komplexen Themen des Integrierten Datenhaushalts (IDH) und die Einbindung in die Prozesse der Institute. So auch die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau , die das Adressenrisiko (ADR) auf Basis des IDH auf Herz und Nieren prüfte. Stefan Kaltenbach stand dem ITmagazin Rede und Antwort. Er ist Sachbearbeiter Kreditrisikocontrolling bei der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau.

ITmagazin: Herr Kaltenbach, Sie haben an der Praxiserprobung zum Adressenrisiko ab November 2018 teilgenommen. Was waren Ihre Erwartungen?

Stefan Kaltenbach: Da dies die erste Praxiserprobung war, an der ich teilgenommen habe, war ich sehr gespannt, was mich erwarten würde. Für unser Haus sahen wir die Möglichkeit, uns bereits frühzeitig mit den kommenden Änderungen auseinanderzusetzen und aktiv an der Ausgestaltung mitwirken zu können. So war es das Ziel, die neue Version des CPV (CreditPortfolioView) mit IDH-ADR sobald wie möglich nutzen zu können. Dabei hatten wir auch die Erwartung, dass IDH-ADR und CPV in einem weitestgehend praxistauglichen Zustand vorliegen. Persönlich habe ich mich insbesondere darauf gefreut, neue Erfahrungen zu machen, mein Wissen mit einbringen zu können und einen Blick unter die Motorhaube des »Autos« CPV zu werfen, welches ich sonst vor allem »fahre«.

ITmagazin: Wie sind Sie vorgegangen? Wer war in die Einführung in Ihrem Haus eingebunden? Haben Sie ein Projekt dazu aufgesetzt?

Stefan Kaltenbach: Aufgrund von Problemen in der neuen Datenversorgung verlief der Start in die Praxiserprobung zuerst mit angezogener Handbremse. Der Fokus richtete sich daher erst einmal auf die Mitwirkung bei der Identifizierung von Datenproblemen. Für eine Praxiserprobung ist es natürlich am interessantesten, wie sich die Theorie denn tatsächlich in der Praxis darstellt. Daher haben wir unseren Blick vor allem auf die Ergebnisdaten gerichtet, um von dort aus kommend unplausible Ergebnisse/Daten identifizieren zu können. Zur Realisierung der Praxiserprobung war die Einbindung insbesondere der Kollegen im Marktfolgebereich Aktiv sowie in der IT erforderlich, ein Projekt wurde hierzu aber nicht aufgesetzt. Die Unterstützung der FI, SR und des Verbandes während der Praxiserprobung waren dabei sehr hilfreich, insbesondere die Vor-Ort-Termine brachten allen Seiten einen echten Mehrwert.

ITmagazin: Im Rahmen der Praxiserprobung wurden Datenversorgung und Methodik und die Anwendung CPV angepasst. Was war die größere Herausforderung in Ihrem Haus und warum?

Stefan Kaltenbach: Der Methodikwechsel ist sicherlich eine größere Herausforderung. Dadurch ergaben sich für uns Auswirkungen im Ergebnis von CPV, welche neu zu analysieren und zu interpretieren sind. Denn auch die Berichtsempfänger müssen auf die »neue Daten- und Ergebniswelt« vorbereitet werden. Des Weiteren erfordern die neue Datenversorgung und die damit einhergehenden Abstimmungen eine Anpassung der Abläufe und Prozesse rund um den CPV-Lauf.

ITmagazin: Wie hilfreich waren die neuen digitalen Rolloutformate, die auf Basis Ihrer Erfahrungen und Rückmeldungen von FI und SR bereitgestellt wurden?

Stefan Kaltenbach: Als Risikocontroller muss ich nachvollziehen können, wie sich die CPV-Ergebnisse aufgrund der geänderten Datenversorgung und Methodik ändern. Eine pauschale Auswirkungsanalyse kann es dabei nicht geben, da die Portfoliostruktur hierbei eine wichtige Rolle spielt. In der Praxiserprobung waren erste Hilfsmittel vorhanden, die zusammen mit SR und FI mit unseren Praxiserfahrungen weiter ausgebaut wurden wie z.B. Abstimmhilfen. Diese helfen dabei, beispielsweise Differenzen in den Datenanlieferungen bestimmen und bewerten zu können. Der Umfang der Hilfsmittel ist dabei nicht unerheblich, wobei ein Teil davon nur für die einmalige Umstellung benötigt wird. Für die Zukunft erhoffe ich mir jedoch, dass der IDH und dessen Datenkonzeption immer weiter Früchte trägt und die Notwendigkeit für zusätzliche Abstimmhilfen zurückgefahren werden kann.

ITmagazin: Wie hat das Thema Covid 19 die Einführung bei Ihnen am Arbeitsplatz, in Ihrer Sparkasse, beeinflusst?

Stefan Kaltenbach: Durch Corona hat sich der zeitliche Schwerpunkt natürlich völlig verändert. Auf einmal waren Zahlen und Strukturen interessant, für die es keine Standardauswertungen bzw. -datengrundlagen gab und die erst einmal »geschaffen« werden mussten. Dies hatte zur Folge, dass der Umstieg auf den IDH-ADR mit CPV R5.8 zunächst in den Hintergrund trat.

ITmagazin: Wie gehen Sie weiter im Thema Adressenrisiko vor?

Stefan Kaltenbach: Der finale Umstieg auf den IDH-ADR und die dann neue CPV-Version R5.9 erfolgt nun im vierten Quartal 2020. So können wir uns vorerst weiterhin verstärkt mit »Corona« beschäftigen und die Auswirkungen auf Basis der bekannten Ergebniskennzahlen analysieren.

ITmagazin: Die Serien 1 bis 4 sind mit über 200 Sparkassen gestartet, die Serien 5 und 6 folgen noch. Die weiteren Themen aus dem Zielbild Banksteuerung lassen nicht lange auf sich warten. Was geben Sie den Sparkassen aus den folgenden Serien mit auf den Weg?

Stefan Kaltenbach: Mein erster Tipp ist: Beschäftigen Sie sich intensiv mit den Daten. Wesentliche Ergebnisauswirkungen – wie die geänderte Verbundlogik – lassen sich auch schon im Voraus untersuchen (insbesondere der Unterschied Verbundnote zu Kundennote). Nutzen Sie die begrenzte Zeit der Parallelphase – und das von Anfang an. Sie werden die Zeit brauchen. Nach Ende der Parallelphase sollten Sie einen klaren Schlussstrich ziehen und die »alte Welt« für sich abschließen.